Архивы за день: 27 Июль 2008

On Air: Покупка волатильности

Итак, по вашим многочисленным просьбам, решил продемонстрировать стратегию покупки волатильности в режиме почти реального времени. Одним из способов покупки волатильности является покупка стрэдла. Данная позиция является синтетической, то есть строится не только покупкой опционов Call и Put, а покупкой опционов Call и продажей фьючерсов так, чтобы дельта общей позицией равнялась или была близка к нулевому значению.