Архивы за месяц: Июнь 2008

Медвежий Put Ladder

Медвежий Put Ladder является модифицированной стратегией Медвежий Put спрэд. Строится эта стратегия путём продажи ещё одного опциона Put на более низком страйке. Из-за того, что у нас два проданных опциона Put и один купленный, профиль риска принимает уже другой вид. Теперь мы уже имеем неограниченный потенциал риска при значительном снижении цены базового актива. Проблема заключается ещё и в том, что до конца не [...]

Медвежий Call Ladder

Мы уже убедились в том, что порой название стратегии не совсем точно отображает направление этой стратегии. В основном это касается Ladders-стратегий. Вот и здесь, не смотря на то, что стратегия называется Медвежий Call Ladder, по своей сути она скорее является бычьей. Медвежий Call Ladder является модифицированной стратегией Медвежий Call спрэд. Строится она путём покупки ещё одного опциона Call со страйком выше первого купленного опциона. [...]