Архивы за месяц: Апрель 2008

Вертикальные спрэды

Стратегия вертикального спрэда строится при использовании одинаковых опционов Call или Put. Которые торгуются на один и тот же базовый актив, имеют одинаковую дату экспирации, но различные страйки. Один из них вы покупаете, а другой продаёте. Различные типы спрэдов (Put или Call) приносят прибыли или убытки в зависимости от направления движения базового актива. В любом случае прибыль в спрэдовых комбинациях [...]

Бычий Put спрэд

Стратегия бычий Put спрэд является одной из типов вертикальных спрэдов. В отличии от стратегии бычий Call спрэд, эта стратегия является кредитной, то есть приносит доход сразу на счёт. Строится стратегия следующим образом: вы покупаете опцион Put далеко вне денег (OTM) и продаёте опцион Put со страйком выше также вне денег (OTM) с той же датой исполнения.

Медвежий Call спрэд

Стратегия медвежий Call спрэд является одной из типов вертикальных спрэдов. В отличии от стратегии медвежий Put спрэд, эта стратегия является кредитной, то есть приносит доход сразу на счёт. Строится стратегия следующим образом: вы покупаете опцион Call далеко вне денег (OTM) и продаёте опцион Call со страйком ниже также вне денег (OTM) с той же датой исполнения.

Медвежий Put спрэд

Стратегия медвежий Put спрэд является одной из типов вертикальных спрэдов. Является по своей сути дебетной. Строится стратегия следующим образом: вы покупаете опцион Put около денег, желательно 3-6 месячный, и продаёте опцион Put со страйком ниже вне денег (OTM) с той же датой исполнения.

Бычий Call спрэд

Стратегия бычий Call спрэд является одной из типов вертикальных спрэдов. И является по своей сути дебетной. Строится стратегия следующим образом: вы покупаете опцион Call около денег, желательно 3-6 месячный, и продаёте опцион Call со страйком выше вне денег (OTM) с той же датой исполнения.