Комментарии на: Покупка опциона Put

От: ilya

ilya — Wed, 19 May 2010 11:37:02 +0000

Скорее всего я имел ввиду сопоставить, а не составить

От: Тимур

Тимур — Tue, 18 May 2010 21:31:08 +0000

Поясните, пожалуйста:
“Если они кажутся вам дорогими, то просто составьте соотношение стоимости опционов долгосрочных и краткосрочных ко времени до экспирации.”

Не понял как это “составить соотношение … ко времени экспирации”

От: ilya

ilya — Fri, 27 Mar 2009 13:23:28 +0000

Время до экспирации. Зелёная – больше времени, красная -меньше

От: Аноним

Аноним — Tue, 24 Mar 2009 17:14:45 +0000

а что означают красные и зелёные линии?

От: ilya

ilya — Tue, 17 Feb 2009 10:20:56 +0000

По оси абцис – цена, по оси ординат значение параметра

От: Retarded

Retarded — Mon, 16 Feb 2009 22:45:29 +0000

Что по осям, где определения греков, ничего не понятно.
Точно как здесь http://tradermind.ru/wp-content/uploads/2008/12/ndhdh2.jpeg

От: optiontraders.ru » Фундаментальные понятия

optiontraders.ru » Фундаментальные понятия — Sun, 11 Jan 2009 17:10:05 +0000

[...] Длинный опцион Put. Это значит, что мы купили опцион Put. Здесь мы надеемся на снижение рынка. Допустим, фьючерс на индекс РТС торгуется по 60000, а мы с вами имеем купленный опцион Put 62000. Тогда при его исполнении мы имеем право продать базовый актив по цене страйка, то есть по 62000. И занять короткую позицию по фьючерсу. Поэтому прибыль мы получим, если цена фьючерса окажется ниже цены страйка нашего опциона. Если она будет выше, то опцион истечёт бесполезным. Более подробно в статье Покупка опциона Put [...]

От: ilya

ilya — Fri, 29 Aug 2008 10:21:20 +0000

Ну, в принципе вы правы. :)

От: Guest

Guest — Fri, 29 Aug 2008 09:42:37 +0000

Илья, а почему прибыль неограниченная?
Ведь базовый актив не может упасть ниже 0.