1. чисто технический – какой пакет или сборки посоветуешь использовать для расчёта формул греков?

2. По сути самих опционов и расчёта позиции и греков:
Я вот недопонимаю суть графика профиля риска/прибыли. Он строится на основе рассчитываемой цены опциона, функция расчёта которой зависит от 4 переменных: цена фьюча, срок до экспирации, волатильность, безрисковая ставка. НО, ведь они в течение какого-то даже небольшого времени могут поменяться,например, волатильность актива (только в ней видимо и проблема) или безрисковая ставка, и тогда построенный нами начальный график риска будет уже неверным? или это и есть заложенные в модель Блэка-Шоулза допущения?
В общем-то вопрос с чем связан – строим мы например модель по продаваемому стрэддлу, прикидываем, в какой момент и что будем делать. А когда настаёт час X на поверку оказывается, что точка безубытка у нас не там наступила, что мы уже в просадке сильно и что заранее придуманный план управления не работает в текущих условиях… насколько надёжен график профиля риска, который строится до реального входа в позицию?