Комментарии на: Тэта

От: ilya

ilya — Sun, 11 Mar 2012 05:42:27 +0000

@Анатолий: Ещё раз спрошу вас: “Так что интересует всё таки, получите ли вы временной распад за эти три дня, или увеличится ли тэта за эти три дня?”
Так как мой коментарий выше вашего относился к изменению тэты, а ваш о том получите ли вы временной распад за выходные.
Вы понимаете, что это разные вещи?

От: Анатолий

Анатолий — Sun, 11 Mar 2012 02:30:58 +0000

@ilya:
А как же это: “Если вы купите опцион 3 ноября, то 8 ноября он должен подешеветь на величину временного распада за все эти дни.”
Это из “Выбираем опцион для покупки”.
Извините, что качаю лодку.

От: ilya

ilya — Sat, 10 Mar 2012 15:28:52 +0000

@Анатолий: Про наш рынок не скажу, но на западе точно так. На мой взгляд, при неизменной волатильности и цены тэта будет меняться по-разному.

От: Анатолий

Анатолий — Sat, 10 Mar 2012 15:25:16 +0000

@ilya:
Илья
Меня интересует при прочих равных условиях будет ли изменение тэты со среды на четверг равным изменению с пятницы до понедельника?
А если Tian прав, (а Вы с ним согласились), так это банальное манипулирование. Интересно, как действует маркетмейкер после новогодних русских каникул? Получается не такие уж греки и объективные характеристики. Ну с нашим рынком соглашусь с Tian, а за бугром как?

От: ilya

ilya — Sat, 10 Mar 2012 14:41:37 +0000

@Tian: да

От: ilya

ilya — Sat, 10 Mar 2012 14:37:17 +0000

@Анатолий: Так что интересует всё таки, получите ли вы временной распад за эти три дня, или увеличится ли тэта за эти три дня?

От: Tian

Tian — Sat, 10 Mar 2012 14:35:19 +0000

@Анатолий: Маркетмейкер обычно компенсирует временной распад за выходные, занижая “естественную” волатильность опционов в пятницу вечером и немного приподнимая в понедельник.
Та же история с праздниками.
То есть такой трюк обычно не проходит + всегда есть риск серьёзного гэпа.

От: Анатолий

Анатолий — Sat, 10 Mar 2012 14:22:09 +0000

“Обычно тэта выражается в пунктах снижения стоимости опциона ЗА ДЕНЬ в отсутствие иных изменений параметров (волатильности, цены базового актива).”
“Если мы купим опцион Call 31000, то С КАЖДЫМ ДНЁМ ЭТОТ ОПЦИОН БУДЕТ ТЕРЯТЬ ПО 20 ПУНКТОВ СВОЕЙ СТОИМОСТИ при условии, что не меняются другие параметры (волатильность, цена базового актива).”

Илья,
С пятницы (после закрытия биржи) до 10.00 понедельника потеря опциона Call должна составить 60 пунктов (а не 20 как в будни). Т.о. продавать опцион в пятницу, а в понедельник закрываюсь с 60-тью пунктами маленькой прибыли. При условии открытия на уровне пятничного закрытия. Т.е. будет ли увеличиваться тэта за каждый из выходных дней (субботу и воскресенье) или один раз на 20 пунктов?

От: ilya

ilya — Sat, 10 Mar 2012 12:25:09 +0000

@Анатолий: тэты увеличивается к приближению к сроку эскпирации. Не совсем понял вопрос о том, как это использовать.

От: Анатолий

Анатолий — Sat, 10 Mar 2012 05:54:52 +0000

@Alex: Alex, подскажите, пожалуйста, новичку, как технически установить Visual Options Analyzer. Спасибо.